Inżynieria finansowa

Financial engineering

2022Z

Kod przedmiotu37S2-INZFIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do inżynierii finansowej. Podstawowe pojęcia statystyczne z obszaru rynku finansowego. Zarządzanie portfelem-modele wskaźnikowe. Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM. Teoria arbitrażu cenowego APT. Optymalizacja portfela Markowitza. Model Blacka-Scholesa. Wycena instrumentów złożonych. Strategie opcyjne,ĆWICZENIA:Wartość pieniądza w czasie. Wycena weksli, akcji, obligacji, kontraktów terminowych, opcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, 2005 2) Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, 2011 3) Reilly F.K. , Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1 i 2, PWE, 2001 4) Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi