Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Econometrics and forecasting economic processes

2021L

Kod przedmiotu37N2-EIPPE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonometria, wnioskowanie statystyczne
Wymagania wstępneZnajomość estymacji równań regresji MNK, znajomość rozkładów zmiennych losowych oraz zasad weryfikacji hipotez statystycznych.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStatyczne i dynamiczne modele regresji wielorakiej. Weryfikacja ekonomiczna i statystyczna modelu. Pojęcie prognozowania, problem niepewności w prognozowaniu. Funkcje prognozowania. Podstawowe mierniki dokładności ex ante i ex post. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu oraz analiza dokładności prognoz (ex ante i ex post). Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania sezonowe. Adaptacyjne metody prognozowania. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych statycznych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Zagadnienie niestacjonarności szeregów czasowych. Analiza integracji – prosty i rozszerzony test Dickeya-Fullera (DF i ADF). ,ĆWICZENIA:Estymacja statycznych i dynamicznych modeli regresji wielorakiej. Weryfikacja ekonomiczna i statystyczna modelu. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu oraz analiza dokładności prognoz (ex ante i ex post). Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania sezonowe. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych statycznych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Adaptacyjne modele w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.
Cel kształceniaC1. Przekazanie wiedzy z zakresu ekonometrii C2. Rozwinięcie umiejętności szacowania statycznych i dynamicznych modeli ekonometrycznych C3. Przekazanie wiedzy z zakresu predykcji ekonometrycznej. C4. Przekazanie właściwej interpretacji wyników.
Literatura podstawowa1) Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, 1997 2) Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2000 3) Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków, 2008 4) Gruszczyński M. Podgórska M. (red.), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000 5) Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 2011 6) Osińska Magdalena (red.), Ekonometria współczesna, TNOiK Toruń, 2007 7) Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa, 2006 2) Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa, 1997 3) Markowski L., Further evidence on the validity of CAPM: the Warsaw stock exchange application, t. 39(1), Journal of Economics and Management, 2020, s. 82-104 4) Markowski L., Verification of the conditional CAPM: the example of the Polish capital market, Contemporary Trends and Challenges in Finance : Proceedings from the 4th Wroclaw Intern. Con. Spring, 2019, s. 127-135 5) Markowski L., Wycena aktywów kapitałowych w klasycznym i dolnostronnym podejściu do ryzyka, t. 64 (11), Wiadomości statystyczne, 2019, s. 58-75 6) Markowski L., Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016, t. 1(59), Grzywińska-Rąpca M. Markowski L., 2018, s. 79-93 7) Markowski L., Modelowanie stóp zwrotu i ryzyka zmienności warunkowej indeksów sektorowych na GPW w Warszawie w kontekście ryzyka dolnostronnego, t. 75, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, s. 321-332 8) Markowski L., Conditional volatility exposures in asset pricing in the downside and classical framework, t. 7(1), Research in economics and business: Central and Eastern Europe, 2015, s. 5-22
Uwagi